Для построения эконометрической модели линейного уравнения регрессии используется таблица статистических данных.

При помощи метода наименьших квадратов (МНК) рассчитываются оценки параметров модели вида . Для выборочного i-го наблюдения модель имеет вид  . При применении метода наименьших квадратов рассчитывается …

Из перечисленного условием выполнения предпосылок метода наименьших квадратов не является ____ остатков.

Для регрессионной модели парной регрессии рассчитано значение коэффициента детерминации  (см. рис.). Следовательно, построенным уравнением объяснено ______ дисперсии зависимой переменной.

Для регрессионной модели известны следующие величины дисперсий:
; ; , где  – значение зависимой переменной по исходным данным;  – значение зависимой переменной, вычисленное по регрессионной модели;  – среднее значение зависимой переменной, определенное по исходным статистическим данным. Для указанных дисперсий справедливо равенство …

Установите соответствие между структурной формой модели и приведенной формой модели
(1)
где C – личное потребление в постоянных ценах,
y – национальный доход в постоянных ценах,
I – инвестиции в постоянных ценах
(2)
где R – процентная ставка,
Y – ВВП,
M – денежная масса,
I – инвестиции

Для оценки параметров точно идентифицируемой структурной формы модели применяют косвенный метод наименьших квадратов (КМНК). Определите последовательность этапов алгоритма КМНК.

Для системы одновременных уравнений
, где
 – процентная ставка,
 – реальный ВВП,
– объем денежной массы,
 – внутренние инвестиции,
 – реальные государственные расходы,
эндогенными являются переменные …

При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется замена переменных. Указанным способом не может быть линеаризовано уравнение …

Для нелинейного уравнения регрессии рассчитано значение индекса детерминации . Следовательно, доля объясненной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной для данного уравнения составляет …

Для линеаризации  нелинейной функции  может быть применен метод …

Для стационарных временных рядов y₁, у₂, … y_t, …, y_n (t = 1, …, n) автокорреляция зависит только от величины …

При оценке статистической значимости построенной эконометрической модели выдвигают ______ гипотезы.

Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым, то соответствующая независимая переменная …

Для оценки параметров эконометрической модели линейного уравнения регрессии вида  используется метод наименьших квадратов (МНК), при этом выдвигаются предпосылки относительно величины …