Эконометрика – страница 4

Известно, что временной ряд Y  порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y …
Для аддитивной модели временного ряда  Y = T + S + E  сумма скорректированных сезонных компонент равна …
Для регрессионной модели вида Изображение вопроса Для регрессионной модели вида , где рассчитаны д..., где  Изображение вопроса Для регрессионной модели вида , где рассчитаны д... рассчитаны дисперсии: Изображение вопроса Для регрессионной модели вида , где рассчитаны д...; Изображение вопроса Для регрессионной модели вида , где рассчитаны д...; Изображение вопроса Для регрессионной модели вида , где рассчитаны д.... Тогда величина Изображение вопроса Для регрессионной модели вида , где рассчитаны д... характеризует долю …
Самым коротким интервалом изменения показателя множественной корреляции для уравнения множественной линейной регрессии Изображение вопроса Самым коротким интервалом изменения показателя мно..., если известны парные коэффициенты корреляции Изображение вопроса Самым коротким интервалом изменения показателя мно..., Изображение вопроса Самым коротким интервалом изменения показателя мно... является интервал …
Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов Изображение вопроса Проверка статистически значимого отличия от нуля о... линейной модели
Изображение вопроса Проверка статистически значимого отличия от нуля о...
осуществляется путем последовательного сравнения отношений Изображение вопроса Проверка статистически значимого отличия от нуля о... (Изображение вопроса Проверка статистически значимого отличия от нуля о... –среднеквадратическая ошибка параметра Изображение вопроса Проверка статистически значимого отличия от нуля о...) с точкой, имеющей распределение …
Проверку статистической значимости построенной эконометрической модели на основе F-критерия осуществляют с использованием …
Для нелинейного уравнения регрессии рассчитано значение индекса детерминации, которое составило Изображение вопроса Для нелинейного уравнения регрессии рассчитано зна.... Следовательно, доля остаточной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной для данного уравнения составляет …
Уравнением нелинейной регрессии, являющейся нелинейной по параметрам является …
Нелинейное уравнение парной регрессии вида Изображение вопроса Нелинейное уравнение парной регрессии вида являет... является _____ моделью.
При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется замена переменных. Указанным способом может быть линеаризовано уравнение …
Установите соответствие между видом системы одновременных (совместных) эконометрических уравнений и формой модели:
(1)Изображение вопроса Установите соответствие между видом системы одновр...

(2) Изображение вопроса Установите соответствие между видом системы одновр...
Система независимых эконометрических уравнений может быть идентифицирована с помощью обычного метода наименьших квадратов. Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров для такой модели.
Модель равенства спроса и предложения, где предложение Изображение вопроса Модель равенства спроса и предложения, где предлож... и спрос Изображение вопроса Модель равенства спроса и предложения, где предлож... являются линейными функциями цены p, состоит из уравнений …
При построении систем эконометрических уравнений различают три класса моделей:
(1) система независимых уравнений;
(2) система рекурсивных уравнений;
(3) система одновременных уравнений.
Отнесите предложенные модели к соответствующему классу.
По типу функциональной зависимости между переменными эконометрической модели различают _____ уравнения регрессии.