Эконометрика – страница 3
Укажите справедливые утверждения по поводу коэффициента автокорреляции уровней временного ряда:
Применение косвенного метода наименьших квадратов возможно для идентифицируемой системы одновременных уравнений, так как в идентифицируемых системах …
Примером нелинейного уравнения регрессии не является уравнение вида …
Примерами уравнений регрессии, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам, являются…
Установите соответствие между названием модели и видом ее уравнения:
1. Гиперболическая модель
2. Параболическая модель третьего порядка
3. Многофакторная
4. Линейная
1. Гиперболическая модель
2. Параболическая модель третьего порядка
3. Многофакторная
4. Линейная
Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей …
В эконометрической модели уравнения регрессии величина отклонения фактического значения зависимой переменной от ее расчетного значения характеризует …
Если оценка параметра является смещенной, то нарушается предпосылка метода наибольших квадратов о _____ остатков.
Для построения эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии используется таблица статистических данных.
При помощи метода наименьших квадратов (МНК) рассчитываются оценки параметров модели вида
. Для выборочного i-го наблюдения модель имеет вид 
. При применении метода наименьших квадратов минимизируется сумма квадратов величины …
При помощи метода наименьших квадратов (МНК) рассчитываются оценки параметров модели вида
. Для выборочного i-го наблюдения модель имеет вид . При применении метода наименьших квадратов минимизируется сумма квадратов величины …Для оценки параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками используется _______ метод наименьших квадратов.
