Эконометрика – страница 17

Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Аддитивную модель временного ряда не формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …
Системой эконометрических уравнений не является система линейных _____ уравнений.
Ошибки спецификации эконометрической модели имеют место вследствие …
Для регрессионной модели Изображение вопроса Для регрессионной модели , где – нелинейная..., где Изображение вопроса Для регрессионной модели , где – нелинейная... – нелинейная функция,  Изображение вопроса Для регрессионной модели , где – нелинейная... – рассчитанное по модели значение переменной Изображение вопроса Для регрессионной модели , где – нелинейная..., получены значения дисперсий: Изображение вопроса Для регрессионной модели , где – нелинейная.... Не объяснена моделью часть дисперсии переменной Изображение вопроса Для регрессионной модели , где – нелинейная..., равная …
Среди предложенных нелинейных зависимостей внутренне линейной является …
Если параметр эконометрической модели является статистически значимым, то отвергается статистическая гипотеза о том, что его значение …
Для линеаризации нелинейной регрессионной модели Изображение вопроса Для линеаризации нелинейной регрессионной модели ... используется …
Известно, что дисперсия временного ряда Y  увеличивается с течением времени. Значит, ряд Y …
С помощью косвенного метода наименьших квадратов выполняют оценку параметров структурной формы модели идентифицируемой системы эконометрических уравнений вида Изображение вопроса С помощью косвенного метода наименьших квадратов в.... Определите последовательность этапов реализации алгоритма КМНК для этой системы.
В уравнении множественной регрессии, построенном на основании 14 наблюдений, Изображение вопроса В уравнении множественной регрессии, построенном н... 
в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии. Также известны критические значения Стьюдента для 10 степеней свободы при различных уровнях значимости Изображение вопроса В уравнении множественной регрессии, построенном н..., Изображение вопроса В уравнении множественной регрессии, построенном н..., Изображение вопроса В уравнении множественной регрессии, построенном н.... Для данного уравнения при уровне значимости α=0,01 значимым(-ыми) является(-ются) параметр(-ы) …
По результатам 50 статистических наблюдений построено уравнение множественной регрессии Изображение вопроса По результатам 50 статистических наблюдений постро... Число степеней свободы остаточной суммы квадратов отклонений для этого уравнения равно …
При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу сверхидентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:
При моделировании линейного уравнения множественной регрессии вида Изображение вопроса При моделировании линейного уравнения множественно... необходимо, чтобы выполнялось требование отсутствия взаимосвязи между …
На графике изображен(-ы) (см. рис.) …
Изображение вопроса На графике изображен(-ы) (см. рис.) …...
Для совокупности из n единиц наблюдений построена модель линейного уравнения множественной регрессии с количеством параметров при независимых переменных, равным k. Тогда при расчете объясненной дисперсии на одну степень свободы величину дисперсии относят к значению …