Эконометрика – страница 10

Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида Изображение вопроса Для эконометрической модели линейного уравнения мн... построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3) – независимые переменные):
Изображение вопроса Для эконометрической модели линейного уравнения мн...
Количество пар коллинеарных независимых переменных в данной модели равно …
При идентификации модели множественной регрессии Изображение вопроса При идентификации модели множественной регрессии ... количество оцениваемых параметров равно …
Из несмещенности оценки параметра следует, что среднее значение остатков равно …
При методе наименьших квадратов параметры уравнения парной линейной регрессии Изображение вопроса При методе наименьших квадратов параметры уравнени... определяются из условия ______ остатков Изображение вопроса При методе наименьших квадратов параметры уравнени....
Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле Изображение вопроса Значение критерия Дарбина – Уотсона можно пр..., где Изображение вопроса Значение критерия Дарбина – Уотсона можно пр... – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения Изображение вопроса Значение критерия Дарбина – Уотсона можно пр... будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
Исходная регрессионная модель имеет вид Изображение вопроса Исходная регрессионная модель имеет вид . Преобраз.... Преобразование переменных вида Изображение вопроса Исходная регрессионная модель имеет вид . Преобраз... используется в том случае, если ________ и оценка параметров проводится с помощью ________ метода наименьших квадратов.
Если общая сумма квадратов отклонений Изображение вопроса Если общая сумма квадратов отклонений , и остаточн..., и остаточная сумма квадратов отклонений Изображение вопроса Если общая сумма квадратов отклонений , и остаточн..., то сумма квадратов отклонений, объясненная регрессией, равна …
Если известно уравнение множественной регрессии  Изображение вопроса Если известно уравнение множественной регрессии ... построенное по результатам 50 наблюдений, для которого общая сумма квадратов отклонений равна 153, и остаточная сумма квадратов отклонений равна 3, то значение F-статистики равно …
Для регрессионной модели вида Изображение вопроса Для регрессионной модели вида получена диаграмма ... получена диаграмма
Изображение вопроса Для регрессионной модели вида получена диаграмма ...
Такое графическое отображение называется …
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателя за несколько _____ моментов (периодов) времени.
Для мультипликативной модели временного ряда  Y = T · S · E  сумма скорректированных сезонных компонент равна …
При исследовании зависимости потребления мяса от уровня дохода и пола потребителя можно рекомендовать …
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка равно (-0,6), следовательно, ряд содержит …
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Для аддитивной модели временного ряда для уровня y3 получено уравнение тренда T = 3,14 + 2,07t. Известны значения компонент: S3 = 1,6; E3 = –0,3. Тогда значение уровня временного ряда y3 будет равно …
Для регрессионной модели состоятельность оценки параметра означает, что при увеличении выборки значение оценки параметра стремиться к …